• ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยของตลาดส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาสินทรัพย์และทำให้ผู้ลงทุนได้เงินต้นคืนในรูปแบบหลักทรัพย์อ้างอิงในต้นทุนที่สูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้นตามเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาด พื้นฐานบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลง หรือปัจจัยด้านอื่น ๆ ทำให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุน
• ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk): ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจผิดนัดชำระราคา หนี้ ดอกเบี้ย หรือ ผลตอบแทนใดใด ทั้งเต็มจำนวน หรือบางส่วน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนมีผลขาดทุนจากการลงทุน
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk): ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ทันทีหากต้องการใช้เงินสด หรืออาจขายได้ในราคาที่น้อยกว่าที่ต้องการ
• ความเสี่ยงด้านการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ( Reinvestment Risk): ความเสี่ยงที่ตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจถูกเรียกคืนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ลงทุนอาจเสียโอกาสในรับผลตอบแทนจากลงทุนจนครบอายุ รวมทั้งหากผู้ลงทุนนำเงินไปลงทุนต่ออาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่เคยได้รับจากตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk): ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน อาจด้วยความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของ บล.ดาโอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คู่ค้าและ/หรือผู้ออกตราสารของตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมถึงเจ้าหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้แต่งตั้งโดยบริษัทฯ
• ความเสี่ยงอื่นๆ (Other Risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ของหลักทรัพย์อ้างอิง, การเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายของหลักทรัพย์อ้างอิง, การควบรวมกิจการ, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างซึ่งอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ มีปัจจัยลบกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

1. ผู้ลงทุนจะได้รับเอกสารแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์หากผู้ออกตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงผิดนัดชำระหนี้
2. หลังจากผู้ออกตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงผิดชำระหนี้ ผู้ออกตราสารอาจทำเรื่องของปรับโครงสร้าง (Restructuring) หรือขายต่อสถานะการออกตราสารให้ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายอื่น
3. บริษัทหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อกับผู้ออกตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อหาหนทางแก้ไขในการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ออกตราสาร เช่น หากสถานการณ์ออกตราสารถูกส่งต่อให้ผู้ออกตราสารอื่นตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวยังสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเดิม โดยความสามารถในการชำระหนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์จะขึ้นอยู่กับความสามารถชำระหนี้ของผู้ออกตราสารรายใหม่ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเข้ากระบวนการปรับโครงสร้างนั้น บริษัทหลักทรัพย์จะทำหน้าที่ติดตามหนี้ให้แก่นักลงทุน โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินการ

Corporate Actions (“CA”) คือการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีผลกระทบต่อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง CA สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. CA ที่ไม่กระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงของสัญญา เช่น การเสนอซื้อหุ้นคืน (Share Repurchase) การประกาศจ่ายเงินปันผลปกติ (Normal Cash Dividend) การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ (Ticker Change) เป็นต้น

2. CA ที่กระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงของสัญญา เช่น การเพิ่มหรือลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Stock Split) การจ่ายเงินปันผลพิเศษ (Extraordinary Dividend) การนำบริษัทในกลุ่มเข้าจดทะเบียน (Spin-Off) การควบรวมกิจการหรือการถูกครอบงำกิจการ (Mergers &Acquisitions / Takeover) เป็นต้น

เนื่องด้วยตราสารพิจารณาราคาหลักทรัพย์ตาม Performance ของหลักทรัพย์ ดังนี้หากเกิด CA ที่กระทบต่อราคาใช้สิทธิของสัญญา ผู้ออกตราสารจะทำการปรับค่าราคาปิด (Corporate Adjustment) ณ วันที่เริ่มลงทุนให้สอดคล้องกับ CA ในแต่ละประเภท